Питер Джекел. Применение методов Монте-Карло в финансах

Методы Монте-Карло – увлекательнейший раздел современной математики и статистических численных экспериментов. Они позволяют оценивать величины, о которых нам известна лишь форма распределения их вероятности. Одним из очевидных примеров таких величин может служить ценовая динамика активов на финансовых рынках, типа, акций, валют, фьючерсов и опционов. Моделирование методами Монте-Карло давно и прочно вошло в научный инструментарий естественных дисциплин – физики, химии, биологии, инженерии и многокритериального проектирования. Однако, приложение данных инструментов к миру финансов несет в себе определенные нюансы и отличительные методики.

Издательство: Интернет-трейдинг
Год: 2004
Страниц: 262
ISBN: 5-902360-02-1
Формат: PDF
Язык: русский

 

Скачать книгу (10,3 МБ):